En el siglo XIX, los inmigrantes italianos, los cuales descendieron al Valle de la Prueba y se establecieron en un pueblo a las orillas del Río Santa María del Río Dulce, que hoy en día conocemos como el premio de la Prueba.

Debido a las características de la cultura europea, y de la gran peste que asoló a la región, a esos hombres y mujeres valientes, eligieron el nombre de la ciudad en honor de San Roque, el santo protector contra las enfermedades, muy honrado, en el norte de Italia, de donde eran originarios. En el año 1883, se ha creado un oratorio, en el que hoy se encuentra la Iglesia de la Matriz.

El pueblo pasó a ser un distrito de Santa Teresa, de la Ley Provincial n ° 137/81. El 25 de junio de 1995, se llevó a cabo en la consulta de plebiscitária, según el Decreto Legislativo n ° 02/95. La capacitación se ha celebrado el día 15 de diciembre del mismo año, por medio de la Ley Provincial n ° 5147, dando origen a la localidad de San Roque de la Prueba, nombre elegido en honor al Valle de Canaán.